Автоматизация расчётов, разработка калькуляторов. Расчёты: статистические, расчет рыночного риска портфеля. Техническое задание есть. Для целей контроля и оценки рыночного риска в небольшой брокерской компании требуется создать сводный файл Excel, где будет считаться VaR по портфелям, загружаемым из файлов-выгрузок соответствующих портфелей на нужную дату. Расчет должен осуществляться по всему портфелю из заданной выгрузки с использованием макросов автоматизации, с подгрузкой рыночных данных из доступного внешнего источника и кнопки “Рассчитать VaR“. Основные задачи: 1. Ведение расчета максимальных ожидаемых потерь, которые возможны в течение определённого периода с определённым уровнем достоверности по портфелям, удовлетворяющего требованиям и рекомендациям ЦБ для профессиональных участников РЦБ на автоматизированном уровне, доступным для реализации в Excel. Данные для расчета должны подгружаться по кнопке/макросом из выгруженных данных портфеля, а также автоматически подгружаться с рынка через Excel плагин Interfax (https://rudata.info/addin/install), либо любым другим способом. Другими словами, нужен файл, где при нажатии кнопки посчитать, подгружались все данные и считался VaR. Ответы на какие главные вопросы с помощью реализации VaR хотим получить: -Какой уровень потерь по собственному и клиентскому портфелю при уровне уверенности 95% или 99% будет в следующем неделе, месяце (на определенную дату)? -Какой максимальный процент можно потерять с вероятностью 95% или 99% по собственному и клиентскому портфелю в течение следующего года? При закладывании методики ориентируемся на положения Банка России по СУР 4501-У и 511-П. Для расчета VaR берем инструмент, позицию по нему и сумму портфеля. Идеально сделать на любую доступную глубину данных, на любую дату расчета, с любой распространённой долей вероятности и привести к любому периоду (неделя, месяц, год, 3 года…). 2. Потребуется также реализация и включение инструментов для визуализации данных (дашборды), которые автоматически выгружаются по итогам расчетов VaR в Excel (возможность получать наглядные отчеты, видеть и выгружать результаты расчетов в виде диаграмм, графиков и таблиц для наглядности). VaR будет отдельно считаться по каждому инструменту, VaR по портфелю это сумма VaR по всем инструментам портфеля. Сделаем общую сводную таблицу + диаграмму. Прилагаю ТЗ в формате Word и пример XLSX выгрузки из портфеля для расчета. Прошу оценить срок и стоимость работы.