Обучение программированию — работа в Москве
Дата: 2025-07-16
Детали
Регион
Москва
Занятость
дистанционно
Стоимость
договорная
Дата публикации
2025-07-16
Описание
Язык программирования: Python, PHP Для ребёнка Девочка 11 лет, думает об IT профессии. Занимается год в JetCode, хочу чтобы с ней индивидуально занимался педагог и помог выстроить будущую карьеру и путь в IT
Похожие заказы
Обучение работе с нейросетями
дистанционно
договорная
Для работы Ищу специалиста по искусственному интеллекту и платформе Make для помощи предпринимателю. Задачи: разобраться, как легко генерировать продающий контент (текст, фото, видео) с помощью ИИ, анализировать эффективность контента через ИИ, автоматизировать процессы на Make, выстроить бизнес-процессы, обучать и сопровождать по этим задачам. Нужна помощь в погружении в ИИ и настройке всего под мои бизнес-задачи. Формат - индивидуальное обучение с доведением до результата. Количество часов не ограничено
Москва
Репетиторы
2025-12-19
Обучение программированию
дистанционно
от 500.00 руб.
Язык программирования: C# Для работы Ищу преподавателя по Unity (C#) для обучения на начальном уровне. Базовые знания уже есть, хочу систематизировать их и развиваться дальше с прицелом на будущие перспективы. Интересует практический подход: углубление в основы движка, скрипты, работа с 2D/3D и создание небольших игровых проектов. Формат онлайн, 1–2 занятия в неделю.
Москва
Репетиторы
2025-12-19
Машинное обучение
дистанционно
договорная
Дз университет Мне нужно по моему датасету сделать следующее: И желательно в ближайшие дни Прогнозирование выручки с использованием моделей временных рядов 1. Подготовка данных ? Создайте датафрейм из двух столбцов: date (дата) и sales (продажи/выручка). ? Преобразуйте столбец date в тип datetime. ? Установите date в качестве индекса датафрейма (df.set_index('date', inplace=True)). ? Проверьте данные на пропуски и дубликаты. Решите, как их обработать (интерполяция, заполнение средним и т.д.). 2. Агрегация и первичный анализ ? Используйте df.resample('M').sum() (или 'W', 'Q') для выбора периода (месяц — оптимально для большинства бизнес-задач). Обоснуйте выбора периода. ? Постройте линейный график агрегированного ряда (plot()). Оцените визуально: есть ли тренд, сезонность, выбросы, структурные изменения. 3. Декомпозиция ряда ? Выполните декомпозицию (аддитивную или мультипликативную) с помощью seasonal_decompose. Мультипликативная модель подходит, если амплитуда сезонных колебаний растет со временем. ? Визуализируйте тренд, сезонную компоненту и остаток. 4. Проверка на стационарность и стационаризация ? Определите тип колеблемости с помощью автокорреляции первого порядка по отклонению от тренда. ? Определите стационарность набора данных с помощью теста Дики-Фуллера (ADF). Если p-value > 0.05, ряд нестационарен. ? Примените первое дифференцирование: df_diff = df.diff().dropna(), если ряд нестационарен. ? Повторно провести ADF-тест для df_diff. Если ряд все еще нестационарен, применить второе дифференцирование. Порядок дифференцирования d = 1 (реже 2). 5. Идентификация модели ? Постройте графики ACF и PACF для стационарного ряда (df_diff). ? Определите p (порядок AR). Смотреть на график PACF. Порядок p — это количество значимых выбросов до того, как корреляции перестанут быть значимыми (окажутся внутри доверительного интервала). ? Определите q (порядок MA). Смотреть на график ACF. Порядок q — это количество значимых выбросов до того, как корреляции перестанут быть значимыми. ? Определите наличие сезонности. Если на графике ACF исходного ряда есть значимые пики на лагах, кратных периоду (например, на 12, 24, 36 для месячных данных), нужна SARIMA с сезонными параметрами (P, D, Q, S), где S — период сезонности (12 для месяцев). 6. Разделение данных и обучение модели ? Разделите ряд на обучающую (70-80%) и тестовую (20-30%) выборки. Не перемешивать! Тестовая часть — это последние периоды временного ряда. ? Подберите несколько моделей-кандидатов на основе шага 5 (например, ARIMA(1,1,1), ARIMA(0,1,2), SARIMA(1,1,1)(1,1,1,12)). ? Обучите каждую модель на тренировочных данных. 7. Валидация и выбор лучшей модели ? Сделайте прогноз по каждой модели на длину тестовой выборки. ? Рассчитайте метрики ошибок (MAE, RMSE, MAPE) на тестовой выборке, сравнив прогноз с реальными значениями. ? Выберите модель с наименьшими ошибками. ? Визуализируйте: на одном графике тренировочные данные, тестовые данные и прогноз выбранной модели. 8. Диагностика остатков ? Получите остатки (ошибки) финальной модели: residuals = model_fit.resid. ? Проверьте на нормальность полученные ошибки. Постройте гистограмму с кривой распределения и/или Q-Q plot. Выполнить тест Шапиро-Уилка (если данных не очень много). ? Проверьте на автокорреляцию полученные остатки. Постройте график ACF для остатков. Выполнить тест Льюнга-Бокса (p-value должен быть > 0.05, что говорит об отсутствии автокорреляции). ? Проверьте остатки на гомоскедастичность. Постройте график остатков от времени. Не должно быть какой-либо структуры (например, увеличения разброса со временем). Хорошие остатки похожи на "белый шум". 9. Финальное прогнозирование ? Если диагностика остатков удовлетворительная, переобучите выбранную модель на всем доступном наборе данных (train + test). ? Постройте прогноз на нужное количество шагов вперед. ? Постройте график итогового прогноза с доверительными интервалами. В чем проблема - у меня вроде получилось сделать 5 первых шагов, но датасет всего из 12 месяцев и это создает проблемы, которые я не уверена, что решаю и интерпретирую правильно Так же до этого делала анализ по этому датасету (что-то вроде предобработка, eda, статистический анализ) и там есть некоторые моменты по rfm анализу, где хотелось бы тоже услышать мнение, но это уже по возможности и не так важно
Москва
Репетиторы
2025-12-18
Машинное обучение
дистанционно
договорная
Для себя Есть датасет и первые пять пунктов вроде сделаны, но с остальными не получается Сделать надо сегодня-завтра Прогнозирование выручки с использованием моделей временных рядов 1. Подготовка данных ? Создайте датафрейм из двух столбцов: date (дата) и sales (продажи/выручка). ? Преобразуйте столбец date в тип datetime. ? Установите date в качестве индекса датафрейма (df.set_index('date', inplace=True)). ? Проверьте данные на пропуски и дубликаты. Решите, как их обработать (интерполяция, заполнение средним и т.д.). 2. Агрегация и первичный анализ ? Используйте df.resample('M').sum() (или 'W', 'Q') для выбора периода (месяц — оптимально для большинства бизнес-задач). Обоснуйте выбора периода. ? Постройте линейный график агрегированного ряда (plot()). Оцените визуально: есть ли тренд, сезонность, выбросы, структурные изменения. 3. Декомпозиция ряда ? Выполните декомпозицию (аддитивную или мультипликативную) с помощью seasonal_decompose. Мультипликативная модель подходит, если амплитуда сезонных колебаний растет со временем. ? Визуализируйте тренд, сезонную компоненту и остаток. 4. Проверка на стационарность и стационаризация ? Определите тип колеблемости с помощью автокорреляции первого порядка по отклонению от тренда. ? Определите стационарность набора данных с помощью теста Дики-Фуллера (ADF). Если p-value > 0.05, ряд нестационарен. ? Примените первое дифференцирование: df_diff = df.diff().dropna(), если ряд нестационарен. ? Повторно провести ADF-тест для df_diff. Если ряд все еще нестационарен, применить второе дифференцирование. Порядок дифференцирования d = 1 (реже 2). 5. Идентификация модели ? Постройте графики ACF и PACF для стационарного ряда (df_diff). ? Определите p (порядок AR). Смотреть на график PACF. Порядок p — это количество значимых выбросов до того, как корреляции перестанут быть значимыми (окажутся внутри доверительного интервала). ? Определите q (порядок MA). Смотреть на график ACF. Порядок q — это количество значимых выбросов до того, как корреляции перестанут быть значимыми. ? Определите наличие сезонности. Если на графике ACF исходного ряда есть значимые пики на лагах, кратных периоду (например, на 12, 24, 36 для месячных данных), нужна SARIMA с сезонными параметрами (P, D, Q, S), где S — период сезонности (12 для месяцев). 6. Разделение данных и обучение модели ? Разделите ряд на обучающую (70-80%) и тестовую (20-30%) выборки. Не перемешивать! Тестовая часть — это последние периоды временного ряда. ? Подберите несколько моделей-кандидатов на основе шага 5 (например, ARIMA(1,1,1), ARIMA(0,1,2), SARIMA(1,1,1)(1,1,1,12)). ? Обучите каждую модель на тренировочных данных. 7. Валидация и выбор лучшей модели ? Сделайте прогноз по каждой модели на длину тестовой выборки. ? Рассчитайте метрики ошибок (MAE, RMSE, MAPE) на тестовой выборке, сравнив прогноз с реальными значениями. ? Выберите модель с наименьшими ошибками. ? Визуализируйте: на одном графике тренировочные данные, тестовые данные и прогноз выбранной модели. 8. Диагностика остатков ? Получите остатки (ошибки) финальной модели: residuals = model_fit.resid. ? Проверьте на нормальность полученные ошибки. Постройте гистограмму с кривой распределения и/или Q-Q plot. Выполнить тест Шапиро-Уилка (если данных не очень много). ? Проверьте на автокорреляцию полученные остатки. Постройте график ACF для остатков. Выполнить тест Льюнга-Бокса (p-value должен быть > 0.05, что говорит об отсутствии автокорреляции). ? Проверьте остатки на гомоскедастичность. Постройте график остатков от времени. Не должно быть какой-либо структуры (например, увеличения разброса со временем). Хорошие остатки похожи на "белый шум". 9. Финальное прогнозирование ? Если диагностика остатков удовлетворительная, переобучите выбранную модель на всем доступном наборе данных (train + test). ? Постройте прогноз на нужное количество шагов вперед. ? Постройте график итогового прогноза с доверительными интервалами.
Москва
Репетиторы
2025-12-18
Веб-дизайн
дистанционно
договорная
UX-UI дизайн. Дизайн сайта, дизайн мобильного приложения. Платформа: iOS, Android. Продукт: Вакансия: дизайнер-верстальщик (part-time) Добрый день, уважаемые специалисты! Ищем дизайнера-верстальщика в маркетинговое агентство на частичную занятость для регулярной работы с визуальными материалами брендов и проектов. Задачи практичные, без «креатива ради креатива» — важны аккуратность, чувство композиции и умение доводить макеты до финального состояния. Задачи • Верстка презентаций, коммерческих предложений, каталогов, PDF-материалов • Верстка и сборка сайтов на платформах Tilda, TapTop (в приоритете), WordPress • Адаптация дизайна под разные форматы и устройства • Работа по готовым стилям и брендбукам • Подготовка файлов к печати и цифровому использованию • Внесение правок, аккуратная работа с текстом и сетками Требования • Уверенное владение Figma, пакетом Adobe (Illustrator и Photoshop — в приоритете) • Опыт верстки сайтов на Tilda, TapTop и/или WordPress • Понимание типографики, сеток, UX-логики и иерархии контента • Опыт верстки многостраничных материалов • Внимательность к деталям и умение работать по ТЗ • Ответственность и соблюдение сроков Формат работы • Part-time, удаленно • Проектная занятость с возможностью долгосрочного сотрудничества • Адекватные сроки и понятные задачи Будет плюсом • Опыт работы с брендбуками и корпоративными материалами • Понимание предпечатной подготовки • Навыки адаптивной верстки и базовое понимание SEO • Опыт работы с TapTop как основной платформой Условия • Оплата по проектам/оклад, комфортные условия обсуждаются с руководителем в индивидуальном порядке • Регулярная загрузка при совпадении по стилю и качеству • Свободный график, главное - соблюдение дедлайнов, работаете в удобное вас время, можете спокойно совмещать с занятостью на других проектах • Работа в команде с дизайнерами, маркетологом, project-менеджером и продюсерами Для отклика: портфолио (PDF или ссылка), примеры сайтов и кратко о вашем опыте. Объём работ: от 20. Техническое задание есть.
Москва
Фрилансеры
2025-12-18
UX-UI дизайн
дистанционно
договорная
Дизайн сайта. Продукт: Сайт косметического бренда. Есть схема на листке, как это будет выглядеть. Придумывать с нуля не нужно. Нужно перевести всё в программу. Открыты к точечным предложениям по оптимизации разработанной структуры. Объём работ: Лендинг. Техническое задание есть. Пожелания и особенности: Прошу присылать ссылку на портофолио.
Москва
Фрилансеры
2025-12-18