Разработка на C/C++ — удалённая работа в Москве

Системное программирование. Разработка с нуля. На бирже Binance есть возможность получать SBE данные в реальном времени, что позволяет анализировать поток сделок с точностью до микросекунд: Задача алгоритма: -- подсчитывать кол-во тиков, прошедших за каждую Микросекунду (ранее миллисекунду). -- Например: как только, как кол-во тиков за 1 мкс преодолевает заданное значение - алгоритм даёт сигнал: сообщение в брокера, заявка на покупку, сообщение в условный тг-канал, отправка json “потребителю“ через ws. -- Порядок подсчётов, кол-во последовательностей верменных интервалов (мкс и мс) для сигналов, пользователь будет настраивать самостоятельно. Через текстовые файлы на сервере или веб-интерфейс. То есть: логика для принятия решения на основе кол-ва сделок в разные мкс/мс должна быть гибко настраиваемой пользователем. -- Проделывать все эти операции предельно оперативно. В идеале, чтобы итоговое время на приём, обработку данных и на выдачу сигнала и исполнение заявки на бирже, составляло менее 5 мс. В этом случае алгоритм будет достаточно конкурентен. Дело в том, на фьючах нет возможности получать SBE данные. Задержки там больше. Но это нужно проверить! -- Если будет ещё ниже: 1 - 3 мс, то ситуацию можно будет считать идеальной. В этом случае будет достигнут предел технических возможностей всей связки оборудования. То есть в 1 мс мы получили данные, а на 2-ю или 3-ю мс наша заявка уже исполнена на бирже.